Инструменты анализа для торговли валютными парами

Инструменты анализа для торговли валютными парами

Самый распространенный вопрос, с которым рано или поздно любой трейдер обращается к профессионалам или коллегам, заключается в том, какой инструмент анализа для торговли валютными парами выбрать.

Для решения данной проблемы, для себя участники торгов должны, в первую очередь определить:

  1. Какой валютной парой они хотят торговать?
  2. Какой временной интервал наиболее приемлем для них?
  3. Какую точность анализа они предпочитают?
  4. Какой вид анализа им доступен исходя из навыков?

Только ответив на данные вопросы, трейдер сможет сузить круг поиска инструментов анализа до приемлемого количества и получить представление о том, как прогнозировать динамику курса валют. В данной статье будут представлены основные методы анализа, которые подойдут как новичку, так и профессионалу.

Инструменты технического анализа

Несмотря на свою молодую историю, технический анализ пользуется заслуженной популярностью ввиду своей просторы и наглядности. В связи с широким распространением информационных технологий он стал доступен практически любому трейдеру. Традиционно, технический анализ представлен трендовым и индикаторным.

К основным инструментам трендового анализа относят:

  • построение трендов
  • поиск уровней поддержки и сопротивления
  • отслеживание боковых коридоров.

Данный набор инструментов доступен только для ряда валютных пар, отличающихся определенными характеристиками. В первую очередь, валютная пара должна обладать высокой ликвидностью и пользоваться стабильным спросом у инвесторов. В случае, если аналитик видит на графике котировки большое количество гэпов, плоских свечей и простоев от работы с трендами он предпочтет воздержаться. Во-вторых, необходимо отдавать предпочтение среднесрочному и долгосрочному прогнозированию. Так, вести поиск тенденций на пятиминутном графике возможно, однако прогностическая функция в подобной ситуации существенно снижается. В-третьих, котировка должна быть волатильной. Трейдер должен обратить внимание на наличие на графике локальных минимумов и максимумов, по которым он сможет отследить те или иные тенденции. Речь, однако, не должна идти о скачкообразных хаотичных движениях.

Примеры классических трендов можно увидеть на рисунке.

Рис.1. Построение восходящих и нисходящих трендов как инструмент анализа для торговли валютными парами  
Рис.1. Построение восходящих и нисходящих трендов как инструмент анализа для торговли валютными парами

Логика чтения данного графика проста. 24 октября наметилась негативная тенденция на графике движения валютной пары EUR/USD, которая со временем продолжилась и после прорисовки нескольких постепенно снижающихся максимумов, согласно классическим правилам технического анализа, трейдер получил право построить нисходящий тренд (красная линия). Со временем падение ускорилось и степень отхода графика от тренда стала нарастать. В связи с этим, была проведена корректировка тренда (синяя линия). Аналитик, исходя из ситуации, может спрогнозировать, что в случае пробития синей линии необходимо покупать, а в случае пробития красной – например, удваивать позицию. Более того, если котировка, пробив первый тренд, подойдет к красной линии и оттолкнется от нее, то можно предположить, что восходящий импульс окончен и необходимо продавать. Следуя данному алгоритму, со временем становится необходимым построить третью линию тренда (зеленая).

Приблизительно 7 ноября наметился слом нисходящей тенденции и трейдер смог увидеть на деле преимущества своей работы. Так, сначала, был пробит зеленый тренд – совершена сделка по покупке, синий – позиция наращена. Учитывая наличие нескольких локальных максимумов и минимумов, стало возможным построение крепкого восходящего тренда.

Преимущества данных инструментов анализа для торговли валютными парами заключаются в следующем:

  • для работы с трендами не требуется практически никаких навыков
  • трендовый анализ обладает большой историей
  • при правильном построении трендов прогнозы по ним очень точны
  • комбинация уровней поддержки и сопротивления, выявления тенденций позволяет трейдеру спланировать ход своих действий при торговле заблаговременно.

Недостатки не менее очевидны:

  • не подходит для краткосрочного анализа. В случае торговли с плечом это означает, что диапазон колебаний котировок вырастает пропорционально потенциальным убыткам, как, впрочем, и прибылям
  • постоянно необходимо корректировать тренды
  • большое количество ложных пробоев.

Инструменты индикаторного анализа

Эволюция торговых систем и методов привела к появлению индикаторов, которые позволяют отслеживать динамику рынка. Все индикаторы можно разделить на следующие группы:

  1. Трендовые – позволяют выявлять точки смены тенденций
  2. Боковые – дают прогнозы по смене колебаний внутри боковой тенденции
  3. Прочие – предоставляют дополнительную информацию о движении рынка.

К наиболее важным следует отнести первые две группы индикаторов. Указатели трендов состоят из скользящей средней (Moving Average), системы направлений (ADX), Балансовый объем, Параболик (Parabolic) и др. Отличительными особенностями данных индикаторов являются:

  • необходимость подбора индивидуально для каждого графика валютной пары численных показателей. Например, для графика EUR/USD с пятимутными свечами, возможно, будет давать точные сигналы 33-периодная средняя, а для графика USD/JPY только 13-периодная
  • запаздывание сигналов: вход в позицию будет осуществляться намного позже появления первого значимого максимума
  • далекие стоп-сигналы увеличат уровень риска
  • частые ложные пробои
  • индикаторы полностью не работают при боковых движениях.
Рис. 2. 14-периодная скользящая средняя на графике EUR/USD  
Рис. 2. 14-периодная скользящая средняя на графике EUR/USD

Из рисунка видно, что восходящие импульсы сменяются нисходящими, давая возможность трейдеру зарабатывать в короткий срок до 1000 пунктов. Однако, если трейдер будет ориентироваться на графики средней, то вход в сделку будет происходить не на уровне минимума 1,3317, а в случае пересечения индикатора с ценой на значении 1,3357 с запаздыванием в 40 пунктов!

Частично нивелировать недостатки данного инструмента анализа для торговли валютными парами можно, построив торговую систему и включив в нее пару боковых индикаторов – осцилляторов. К ним относят: показатель схождения/расхождения скользящих средних (MACD), Моментум (Momentum), процентный индикатор Уильямсона (% William’s Range), Стохастику (Stochastic Oscillator). Главной задачей этих инструментов является отслеживание локальных максимумов и минимумов.

Рис. 3. Комбинация инcтрументов трендового и индикаторного анализа на графике EUR/USD.  
Рис. 3. Комбинация инcтрументов трендового и индикаторного анализа на графике EUR/USD.

Например, пересечение двух линий Stochastic Oscillator дает сигнал о скором развороте рынка на короткий срок. Как видно на графике, такие сигналы появляются заблаговременно или точно в срок. При этом следует обратить внимание на большое количество сторонних пересечений, которые давали ложные сигналы. В качестве объяснения следует отметить, что боковые индикаторы не работают при ярко выраженной тенденции. Минимизировать риски и усилить эффект от прогноза, можно, совместив два вида анализа, как это видно на графике:

  1. При пробое нисходящего тренда обращать внимание только на сигналы индикатора Стохастик о грядущем движении вверх и каждый раз увеличивать позицию
  2. При пробое восходящего тренда смотреть только на сигналы индикатора Стохастик вниз
  3. Наиболее значимыми считать пересечения линий Стохастика ниже уровня 20 и выше.

Инструменты анализа для торговли валютными парами позволяют трейдеру не только грамотно предсказывать будущее и прогнозировать движения рынка, но и управлять потенциальными убытками. Так, крайне важной задачей является расстановка стоп-лоссов. Трейдеру следует руководствоваться простыми правилами:

  1. Устанавливать стоп-лоссы только на значимых уровнях поддержки и сопротивления
  2. Осцилляторы помогают подтвердить своими сигналами значимость максимумов и минимумов, поэтому можно использовать только те значения котировки, на которых индикаторы давали сильные сигналы.

Валюты, не поддающиеся анализу

На рынке Форекс есть несколько валют, анализ по которым затруднен или практически невозможен. К ним можно отнести и мало предсказуемую пару EUR/JPY и трудно прогнозируемую USD/CAD. С данными котировками лучше работать на основе новостного анализа и скальперских стратегий. Например, при появлении информационных сообщений, касающихся экономического или политического положения в странах, валюты которых входят в котировку, следует быстро оценить положительна или отрицательна новость и принять решения о продаже или покупке. Сделку следует закрывать после получения небольшой прибыли или убытков. В подобных схемах торговлях увеличивается значение интуиции и опыта трейдера, а также субъективизм его торговли.​​​​​​​​

ОТКРОЙТЕ ДЕМО-СЧЕТ  

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​​

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?