Аналитика рынка опционов Форекс

  • Свободный доступ к аналитике рынка опционов Forex

     

    Воспользуйтесь бесплатным доступом к аналитическим материалам SaxoBank. Аналитика рынка опционов Forex позволяет вам оценивать ожидания инвесторов в отношении дальнейшей динамики стоимости базовых активов на рынке спот и производных инструментов

Инновационные инструменты анализа рынка опционов Forex

Индикатор волатильности опционов «около денег»

Оценивайте волатильность цен на опционы «около денег» с помощью инструментов анализа Saxo Bank. Значительные колебания цен обычно предупреждают вас об изменении рыночных ожиданий в отношении стоимости фьючерсов или базовых валют на спот-рынке.



Коэффициенты розничных позиций

Воспользуйтесь коэффициентами розничных позиций для оценки рыночных предпочтений трейдеров в разрезе валютных пар. Данные представлены в виде линейной шкалы соотношения длинных позиций к коротким по отдельным инструментам. Если трейдеры ожидают роста стоимости базового актива на спот-рынке, они предпочитают длинные колл- и короткие пут-опционы. Когда инвесторы ждут падения цены базового актива на спот-рынке, они открывают короткие позиции в колл- и длинные в шорт-опционах.

Коэффициент розничных позиций отражает ожидания всех клиентов Saxo Bank, торгующих опционами Forex.

Индикатор разворота 25-дельта

Оцените разницу в волатильности цен на наиболее ликвидные пут- и колл-опционы «около денег», торгуемые на внебиржевом рынке, используя индикатор разворота 25-дельта.

Позитивные значения индикатора означают, что колл-опционы, позволяющие получить прибыль в случае роста цены базового инструмента на спот-рынке, стоят дороже пут-опционов. Негативные значения индикатора подтверждают более высокую стоимость пут-опционов, позволяющих извлечь прибыль из падения стоимости базового инструмента на спот-рынке) по сравнению с колл-опционами.

Резкие изменения значений индикатора могут говорить о смене рыночных ожиданий в отношении динамики цен базового актива на спот-рынке.



Индикатор объема торгов на внебиржевом рынке

Оцените объем торгов опционами на внебиржевом рынке, воспользовавшись соответствующим индикатором Saxo Bank. Показатель демонстрирует соотношение объема торгов опционами на внебиржевых площадках в течение последних 24 часов к 30-дневной скользящей средней, определяющей среднедневной объем операций с опционами за последний месяц.

Индикатор объема позволяет оценивать ожидания рынка в отношении наиболее ликвидных валютных пар. Значения выше 100 пунктов показывают, что объем торгов превышает среднедневной показатель за последний месяц. Соответственно, значения ниже 100 пунктов подтверждают падение объема торгов ниже среднедневных показателей за последний месяц.



Индикатор булавочного риска

Открывая крупные позиции в опционах Forex, трейдеры иногда влияют на динамику цен на базовые активы на спот-рынке.

Если ко времени экспирации опционы остаются «при своих», это оказывает сильное влияние на спот-рынок при условии открытых крупных позиций в данных контрактах. В этом случае валютные пары торгуются на спот-рынке вблизи цены исполнения опционов, тогда как держатели контрактов активно хеджируют риски.

Индикатор булавочного риска позволяет осуществлять мониторинг крупных позиций в опционах, экспирация по которым наступает в течение ближайших пяти дней. Красным цветом отмечаются позиции, цена исполнения которых приближается к текущей стоимости базового актива на спот-рынке.



Индикатор соотношения подразумеваемой и реализованной волатильности

Значительная разница между подразумеваемой и реализованной волатильностью иногда свидетельствует о пере- или недооцененности опционов рынком. Графики данного индикатора позволяют оценить соотношение внутренней волатильности к реализованной волатильности за последний месяц.

А график соотношения цены базового актива на спот-рынке к индикатору риска разворота демонстрирует разницу стоимости пут-опционов, которые покупают трейдеры, ожидающие снижения стоимости базового актива, и колл-опционов, которые покупают инвесторы, ожидающие роста цены базового актива.

Позитивные значения данного индикатора демонстрируют более высокую стоимость колл-опционов по сравнению с пут-опционами, что отражает ожидание роста цены базового актива рынком. Негативные значения индикатора подтверждают более высокую стоимость пут-опционов по сравнению с колл-опционами. Это отражает ожидание падения цены базового актива рынком.

Посетите сайт tradingfloor.com чтобы использовать аналитические инструменты рынка опционов.

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​