Позиции на валютном рынке, удерживаемые до даты валютирования, и проценты на нереализованные прибыли или убытки
Перенос позиций «том-некст»
Время переноса позиций
Для клиентов, подпадающих под перенос позиций на азиатских рынках
Открытые позиции на валютном рынке спот, удерживаемые до конца торгового дня в 17.00 по нью-йоркскому времени, переносятся на новую дату валютирования на условиях «том-некст» сразу после начала нового торгового дня, примерно в 03.00 CET.
Для всех остальных клиентов
Открытые позиции на валютном рынке спот, удерживаемые до конца торгового дня в 17.00 по нью-йоркскому времени, переносятся на новую дату валютирования на условиях «том-некст» приблизительно в 10.30 CET.
Списание или начисление сумм за перенос позиций «том-некст»
В рамках переноса позиции на условиях «завтра и следующий день» к позициям применяется своп. Рассчитанные свопы, подлежащие списанию или начислению, называются «своп-пунктами». Они прибавляются к первоначальному валютному курсу сделки, или вычитаются из него.
Своп-пункты рассчитываются следующим образом:
Курсы своп по сделкам «том-некст» рассчитываются на основании ряда факторов (включая разницу процентных ставок* между торгуемыми валютами). Эта ставка затем корректируется для соответствия данным по свопам «том-некст» от банка 1-ого уровня. Впоследствии прибавляется/вычитается соответствующая надбавка/вычет, применимые к клиенту. Окончательная ставка используется для корректировки изначальной суммы сделки.
* Используются ежедневные процентные ставки овернайт (по данным агентства Reuters)
Проценты на нереализованную прибыль и убытки
За любую нереализованную прибыль или убытки по переносимой позиции клиент получает или уплачивает определенный процент.
Расчет прибыли или убытка
Для клиентов, подпадающих под перенос позиций на азиатских рынках
Нереализованная прибыль и убытки рассчитываются как разница между изначальной суммой сделки (возможно, скорректированной в результате предшествующих переносов позиций «том-некст») и валютным курсом на 17.00 по нью-йоркскому времени.
Для всех остальных клиентов
Нереализованная прибыль и убытки рассчитываются как разница между изначальной суммой сделки (возможно, скорректированной в результате предшествующих переносов позиций «том-некст») и валютным курсом на 08:15 CET.
Применимая ставка
Ставка рассчитывается на основании ежедневных процентных ставок овернайт (по данным агентства Рейтер) плюс/минус надбавка/вычет, применимые к клиенту. Окончательная ставка используется для корректировки изначальной суммы сделки.
Общая плата за перенос позиций «том-некст»
Общая плата за перенос позиций «том-некст» — это сумма двух указанных выше окончательных ставок.