Обзор основных российских фондовых индексов

Фондовый индекс, или индикатор, который показывает изменение цен определенной группы акций и других ценных бумаг, может отражать как динамику всего рынка, так и динамику отдельных отраслей экономики. Таким образом, инвестиции в индексы позволяют трейдеру отыгрывать движение всего рынка или сектора в целом.

Помимо американского S&P 500, французского CAC 40, немецкого DAX, британского FTSE 100 и др., популярны российские фондовые индексы, такие, как индекс ММВБ, индекс РТС. Saxo Bank позволяет торговать российские фондовые индексы через биржевые фонды, котируемые на зарубежных биржах.

Российские фондовые индексы

Индекс ММВБ (MICEX)

Индекс ММВБ на сегодняшний день является одним из важнейших индикаторов российского фондового рынка. В его состав входят акции 50 крупнейших эмитентов России, развивающихся в основных секторах экономики и представленных на Московской межбанковской валютной бирже. Среди них такие гиганты как: Газпром, Лукойл, Сбербанк, Роснефть, МТС, ВТБ, Аэрофлот и другие. Основной вес формируют первые 4 компании – их доля составляет 50.77%. История индекса ММВБ началась 27 сентября 1997 года. Тогда его значение составляло всего лишь 100 пунктов. Сейчас оно превышает 1000. ММВБ является лидером по объему торгов, поэтому можно смело утверждать, что он более точен по сравнению с индексом РТС. Рассчитывается по рублевым ценам

Индекс ММВБ 10 (MICEX 10)

ММВБ 10 – пожалуй, самый простой фондовый индекс России. Расчет происходит на основе цен десяти самых ликвидных акций, вращающихся на Московской межбанковской валютной бирже, а также восьми отраслевых и трех капитализационных индекса. Неофициальное название ММВБ 10 – «индекс голубых фишек». Является аналогом американского индекса Dow Jones Industrial Average, поскольку, также как и он, включает в себя только самые ликвидные акции, имеющие высокий уровень капитализации. Подходит, как опытным, так и начинающим инвесторам. Рассчитывается по рублевым ценам

Индекс РТС (RTS)

Индекс РТС – это аналог известного американского индекса S&P 500, адаптированный под отечественные биржевые реалии. В его состав входят наиболее ликвидные акции российских компаний, допущенных к торгам на Фондовой бирже РТС. Рассчитывается с 1995 года. С 2005 – в режиме реального времени. В народе РТС получил название «барометр рынка», поскольку его значение точно отражает уровень тревоги или спокойствия участников торгов. В первом случае значение индекса увеличивается, а во втором – уменьшается. Индекс РТС рассчитывается по ценам в долларах США и включает большее количество акций, чем ММВБ

Инвестирование в российские фондовые индексы с помощью ETF

ETF (биржевые фонды) вот уже на протяжении 17 лет используются инвесторами по всему миру, и их популярность постоянно растет. Это очень удобный инструмент, подходящий для любых операций с инвестициями по классам активов, валютам, странам и секторам мировой экономики. Подробнее о ETF читайте здесь.

В числе наиболее известных биржевых фондов, в основе которых лежат российские фондовые индексы и с помощью которых можно отслеживать изменения, происходящие на российском фондовом рынке:

Market Vectors Russia ETF (RSX)

Market Vectors Russia ETF - торгуемый в США индексный фонд, основанный в 2007г. одноименной управляющей компанией для инвестирования в акции и депозитарные расписки организаций, зарегистрированных в России, либо размещающих больше половины свои активов на территории этой страны. Главная цель RSX - максимально точная имитация российского рынка ценных бумаг с охватом публично торгуемых компаний, имеющих высокий уровень ликвидности и капитализации (более 150 млн долл.). Для включения в список фонда компании также должны удовлетворять требованию по среднесуточному объему торгов, а именно: эта цифра не может опускаться ниже 1 млн долл. в течение последних шести месяцев.

Структура RSX Market Vectors основана на показателях взвешенного по капитализации индекса DAX global Russia, рассчитываемого биржевой организацией и провайдером финансовых услуг Deutsche Borse AG. Среди компаний, выполнивших все условия и прошедших листинг фонда, - крупнейшие российские компании, деятельность которых в основном относится к сектору природных ресурсов, телекоммуникаций и финансов. Главными эмитентами портфеля являются традиционно привлекательные для иностранных капиталовложений Сбербанк, "Роснефть", ЛУКОЙЛ и Газпром с процентной долей каждого примерно по 7-9%.

Преимущества трейдинга с помощью фонда RSX не ограничиваются только торговлей высоколиквидными акциями и депозитарными расписками. Поскольку актив является внешним инструментом по отношению к российскому фондовому рынку, инвесторы минуют его внутренние риски и присущие ему негативные стороны. К тому же, Market Vectors Russia ETF демонстрирует самые большие объемы торгов и стоимости чистых активов среди своих непосредственных аналогов, что объясняет его популярность и удобство для торговли. Доходность фонда за 2009г. составила примерно 140%.

iShares MSCI Russia Capped Index Fund (ERUS)

Данный фонд отслеживает динамику индекса MSCI Russia Standard Index, который относится к группе инструментов для развивающихся рынков. Индексные показатели готовятся международным аналитическим агентством, исходя из котировок российских бирж на акции и депозитарные расписки (как американские, так и глобальные). Принцип расчета данных основывается на присвоении веса ценным бумагам включенных компаний в зависимости от уровня их капитализации, объема акций, находящихся в свободном обращении на рынке, их привлекательности и доступности для зарубежных трейдеров. Публикация изменений индекса производится в режиме онлайн с интервалом в 15 секунд в рабочие дни биржи.

Включение компании в индексную корзину MSCI, как авторитетного источника для корректировок инвестиционной политики среди иностранных трейдеров, обеспечивает повышение доверия к компании-эмитенту и, следовательно, востребованности и стоимости ее активов. При работе с фондом iShares MSCI Russia Capped Index важно учитывать, что он входит в состав недиверсифицированных финансовых инструментов, что сигнализирует о нацеленности в первую очередь на доходность и, соответственно, о потенциальном риске.

SPDRS & Prussia ETF (RBL)

SPDRS & Prussia ETF - инвестиционный актив, сфокусированный на активах российского рынка, в основу которого заложен индекс S&P Russia Capped BMI. Как видно из названия, разработчиком и публикатором индекса стало американское агентство Standard & Poor's. Фонд RBL не использует заемный капитал и не привязан к определенному сектору ETF.

Direxion Daily Russia Bull 3x Shares (RUSL) и Direxi on Daily Russia Bear 3x Shares (RUSS)

Direxion Daily Russia Bull 3x Shares (RUSL) и Direxi on Daily Russia Bear 3x Shares (RUSS) – фонды класса leveraged (с использованием кредитных средств), где 3x означает, что движение фонда происходит в три раза быстрее, чем движение индекса (соотношение 1:3). Благодаря своей специфичной структуре RUSL и RUSS дают возможность иностранным инвесторам получать прибыль соответственно от роста либо падения курса российских акций по котировкам индекса Market Vectors Russia ETF.

Market Vectors Russia Small-Cap ETF (RSXJ)

Market Vectors Russia Small-Cap ETF (RSXJ) - первый американский фонд, принимающий к рассмотрению акции компаний с низким уровнем капитализации. Его появление крайне актуально для российского финансового рынка с участием большого количества мелких компаний, представляющих интерес наравне с "голубыми фишками". Интересная особенность: RSXJ не конкурирует с фондами вродеRSX, а гармонично дополняет их. Наличие широкого спектра инвестиционных инструментов позволяет организациям с различным уровнем доходности получить свою долю иностранного капитала.

Преимущества торговли фондовыми индексами с Saxo Bank

  • Широкий ассортимент индексов для трейдинга (30+ мировых бирж), представленных едином торговом терминале
  • Возможности торговли CFD на индексы, фьючерсами на индексы, а также биржевыми фондами, в основе которых лежит тот или иной индекс
  • Надежность международного брокера с полной банковской лицензией
  • Удобные торговые платформы с доступом к более 30000 финансовых инструментов (акции, облигации, опционы, фьючерсы, CFD, валютные пары FOREX и т.д.)
Попробуйте торговлю индексами с Saxo Bank демо-счет бесплатно!

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Опционы на отдельные акции - новый продукт

Хеджируйте свой портфель. Зарабатывайте на разворотных стратегиях с зара​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​нее известным размером потенциального убытка.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Узнать больше

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Открыть счет

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Предупреждение о рисках

Законодательство Дании обязывает финансовые учреждения этой страны классифицировать инвестиционные продукты для частных лиц в соответствиии с уровнем риска, который принимает инвестор. Все инструменты, доступные клиентам, объединяются в три категории: зеленую, желтую и красную. 

Фьючерсы, опционы и CFD относятся к категории красных продуктов, торговля которыми связана с высокой степенью риска. Пожалуйста, ознакомьтесь с положением "Классификация инструментов в зависимости от категории риска", расположенным в разделе "Общие коммерческие условия".​

Общие коммерческие условия